Kapitálová vybavenost celého odvětví by zůstala nad osmiprocentním regulatorním minimem i pro výrazně zátěžový scénář. Ten kombinuje negativní vývoj domácí i zahraniční ekonomiky a obnovenou nejistotu na finančních trzích vyvolanou eskalací fiskální krize zadlužených zemí eurozóny.
Přes poměrně vysoké úvěrové i tržní ztráty a oslabené provozní zisky zůstává bankovní sektor jako celek stabilní v obou scénářích.
"Jeho agregovaná kapitálová přiměřenost se pohybuje nejen nad regulatorním minimem osmi procent, ale neklesá ani pod 11 procent," uvedla ČNB. Podle centrálních bankéřů to představuje dobrý základ pro udržení dostatečné odolnosti vůči ztrátám, které potenciálně nastanou i za dvouletým horizontem testu.
"Výsledky stress testů především znamenají, že české banky jsou nadále schopny úvěrovat českou ekonomiku. To v některých jiných zemích není zcela samozřejmé a dává to českému hospodářství významnou komparativní výhodu v době pokračují dluhové krize," uvedl náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek. Zároveň stabilita bankovního sektoru přispívá k důvěryhodnosti a udržitelnosti fiskální politiky české vlády, dodal.
Základem stability bankovního sektoru je i nadále jeho vysoká kapitálová přiměřenost, ke konci letošního září činila 15,7 procenta. Přesto by se v zátěžovém scénáři dostalo několik bank do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti.
České testy jsou přísnější než evropské
ČNB v testech podle analytika společnosti Cyrrus Marka Hatlapatky odepisuje celou hodnotu dluhopisů rizikových zemí EU, mezi které patří Řecko a Itálie. "Podle údajů ČNB jich banky ke konci záři mely za 24 miliard korun, z toho jen deset miliard vládních dluhopisů," uvedl. ČNB tak má podle Hatlaptky přísnější přístup k testům než Evropský bankovní úřad, který dosud tyto dluhopisy v testech neodepisoval.
"Zátěžové testy ČNB počítaly s úplným odpisem dluhů vůči pěti problematickým zemím eurozóny a byly dostatečně přísné. Prokázaly, že české banky jsou v kondici, kterou by jim mohla řada finančních institucí v západní Evropě závidět," uvedl vedoucí partner sektoru Finančních služeb PwC Česká republika Petr Kříž.
Dominantním rizikem v českém bankovním sektoru je úvěrové riziko, které lze kvantifikovat vývojem podílu úvěrů v selhání na úvěrech celkem. Tento podíl v sektoru nefinančních podniků v Základním scénáři na dvouletém horizontu mírně roste a dosahuje hodnot 8,9 procenta.
