Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


Časové řady vynesly Nobelovu cenu za ekonomii

  17:00aktualizováno  17:00
K Nobelově ceně za ekonomii napomohla letos analýza časových řad dvěma vědcům. Královská akademie ocenila prestižním titulem Američana Roberta Engleho a Brita Clive Grangera. Každý z nich získá i polovinu z vypisované finanční prémie, tedy pět milionů švédských korun.

Analytici používají časové řady údajů při rozborech vztahů mezi jednotlivými veličinami a ověřování ekonomických hypotéz. Tyto řady ukazují například vývoj hrubého domácího produktu, úrokových sazeb, cen akcií a podobně.

Letošní laureáti Nobelovy ceny přispěli už v průběhu osmdesátých let k rozboru časových řad novými statistickými metodami.

Například na finančních trzích jsou velmi významné náhodné výkyvy během určitého časového období - volatilita - velmi důležité. Cena akcií či dalších finančních instrumentů je totiž na rizikovosti investice závislá.

Fluktuace se mohou v průběhu času lišit - turbulentní období s velkými výkyvy střídají klidnější úseky. Analytici však pro svou práci využívají modely, které počítají s konstantní volatilitou časových řad. Za výzkum právě na tomto poli byl oceněn Robert Engle.

Většina makroekonomických veličin sleduje určitý trend. Dočasná změna (například v HDP) tak má dlouhodobé následky. Tyto časové řady se nazývají nestacionární. Liší se od řad stacionárních, které v průběhu času nerostou, ale kolísají kolem určité hodnoty.

Clive Granger dokázal, že na každý z těchto typů řad je nutné použít odlišnou statistickou metodu, jinak jsou výsledky analýz značně zavádějící. Rozbor metod zkoumajících tyto typy časových řad ho vynesl až k Nobelově ceně.

Ve středu udělila akademie i cenu za chemii. Dvojice amerických vědců ji získala za  výzkum struktury buněčných membrán. - více zde

Americký ekonom Robert Engle (vlevo) a Brit Clive Granger získali za analýzy časových řad Nobelovu cenu pro rok 2003.

Autor:




Hlavní zprávy

Další z rubriky

Díky realitní kanceláři RIA se Jablonci v roce 2013 podařilo prodat byty za...
Až sto tisíc na ruku. Firmy si přetahují lidi, nabízejí peníze i ubytování

Firmy lákají na takzvaný náborový příspěvek dělníky, operátory výroby, skladníky nebo programátory. Hlavně v dělnických profesích se peníze „za přestup“...  celý článek

Uhelná elektrárna Neurath
ANALÝZA: Plyn a zelená energie místo uhlí. Čoudící komíny ale zatím nezmizí

Ještě před deseti lety plánovali evropští energetici výstavbu 65 nových uhelných elektráren. Velká část z nich měla vyrůst v Německu, Velké Británii a...  celý článek

Po kauze společnosti Včelpo s ukrajinským medem, nakupuje čím dál víc zákazníků...
Veterináři pozastavili činnost Včelpu, který prodával med s antibiotiky

Jihomoravští veterináři nepravomocně pozastavili činnost společnosti Včelpo, kterou vlastní Český svaz včelařů. Firma se proti rozhodnutí odvolala, případ...  celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.