Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Časové řady vynesly Nobelovu cenu za ekonomii

  17:00aktualizováno  17:00
K Nobelově ceně za ekonomii napomohla letos analýza časových řad dvěma vědcům. Královská akademie ocenila prestižním titulem Američana Roberta Engleho a Brita Clive Grangera. Každý z nich získá i polovinu z vypisované finanční prémie, tedy pět milionů švédských korun.

Analytici používají časové řady údajů při rozborech vztahů mezi jednotlivými veličinami a ověřování ekonomických hypotéz. Tyto řady ukazují například vývoj hrubého domácího produktu, úrokových sazeb, cen akcií a podobně.

Letošní laureáti Nobelovy ceny přispěli už v průběhu osmdesátých let k rozboru časových řad novými statistickými metodami.

Například na finančních trzích jsou velmi významné náhodné výkyvy během určitého časového období - volatilita - velmi důležité. Cena akcií či dalších finančních instrumentů je totiž na rizikovosti investice závislá.

Fluktuace se mohou v průběhu času lišit - turbulentní období s velkými výkyvy střídají klidnější úseky. Analytici však pro svou práci využívají modely, které počítají s konstantní volatilitou časových řad. Za výzkum právě na tomto poli byl oceněn Robert Engle.

Většina makroekonomických veličin sleduje určitý trend. Dočasná změna (například v HDP) tak má dlouhodobé následky. Tyto časové řady se nazývají nestacionární. Liší se od řad stacionárních, které v průběhu času nerostou, ale kolísají kolem určité hodnoty.

Clive Granger dokázal, že na každý z těchto typů řad je nutné použít odlišnou statistickou metodu, jinak jsou výsledky analýz značně zavádějící. Rozbor metod zkoumajících tyto typy časových řad ho vynesl až k Nobelově ceně.

Ve středu udělila akademie i cenu za chemii. Dvojice amerických vědců ji získala za  výzkum struktury buněčných membrán. - více zde

Americký ekonom Robert Engle (vlevo) a Brit Clive Granger získali za analýzy časových řad Nobelovu cenu pro rok 2003.

Autor:




Hlavní zprávy

Další z rubriky

ilustrační snímek
Šmejdi měli blízko k Berdychovu gangu. Podle detektiva je řídí mafie

Exmanželka elitního detektiva a člena Berdychova gangu Petra Koňaříková řídila firmy, které pořádaly předváděcí akce. Nakonec ale skončila ve vězení za...  celý článek

Víčka, plastová, plast
Některé firmy už nekupují víčka na charitu. Zájem lidí nepolevuje

Některé společnosti v Česku končí s výkupem plastových víček či snižují jejich výkupní cenu. Jejich sbíráním lidé pomáhají zejména rodinám s handicapovanými...  celý článek

Nesprávné provedení okna, tvar ostění neumožňuje obtékání teplým vzduchem. Na
Kupujete nemovitost? Pozor na skryté vady, na reklamaci máte 5 let

Každý rok v Česku proběhne převod zhruba půl milionu bytů a rodinných domů. Technický stav nemovitosti se smluvně mezi kupujícím a prodávajícím přitom řeší jen...  celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.