Silné jsou podle banky také pojišťovny a penzijní fondy, kterým vysoký kapitálový polštář pomůže překonat i případný negativní vývoj. Sektor penzijních fondů nicméně zůstává citlivý na rozkolísanost cen držených cenných papírů.
"Bankovní sektor je stabilní a odolný, avšak rizika pro další vývoj spatřujeme zejména v případě pokračování, nebo dokonce prohlubování ekonomické recese. Na finančních trzích pak vidíme určitá rizika spojená s honbou za výnosem," uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer.
Kapitálová přiměřenostKapitálová přiměřenost představuje minimální výši kapitálu, kterou musí banka vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů udržovat. Ilustruje, jakou část kapitálu vložili do banky sami její vlastníci, aby byla finančně silná, důvěryhodná a stabilní. S vyšší kapitálovou přiměřeností je finanční stabilita banky vyšší a zvyšuje se pravděpodobnost, že banka bude schopná dostát svým závazkům. Hodnota kapitálové přiměřenosti by neměla klesnout pod 8 procent. Celková kapitálová přiměřenost sektoru se nyní pohybuje kolem 15 procent. |
Největší hrozbou pro českou ekonomiku je případný další propad ekonomické aktivity, což by snížilo finanční zdroje firem a domácností. Pokračující ekonomické zpomalení následně zvyšuje riziko nárůstu špatných úvěrů v bankovním sektoru, což by bankám snížilo jejich schopnost vytvářet rezervy pro jejich krytí. I tak by však bankovní sektor jako celek nebyl podle ČNB ohrožen.
"Zátěžové testy ukázaly, že bankovní sektor disponuje dostatečným kapitálem, který umožňuje vstřebat negativní šoky a udržet celkovou kapitálovou přiměřenost dostatečně nad osmiprocentní regulatorní hranicí, a to v případě všech uvažovaných variant nepříznivého vývoje," ujišťuje centrální banka.
Rizikové jsou však podle banky záložny, a to kvůli vysokým úrokům, které vedou v období nízkých úrokových sazeb k poskytování rizikovějších úvěrů. "Družstevním záložnám budeme nadále věnovat zvýšenou pozornost a dávat podněty k regulatorním změnám," upozornil Singer.
Česká národní banka nedávno zakázala dvěma kampeličkám - WPB Capital, spořitelnímu družstvu a Metropolitnímu spořitelnímu družstvu - přijímat vklady a poskytovat úvěry (více zde).
Nejhorší vývoj by si vyžádal injekci za více než 30 miliard
Základní scénář využitý při zátěžových testech reprezentuje vývoj, který považuje ČNB za nejpravděpodobnější a který odpovídá její prognóze. Ta letos počítá s poklesem ekonomiky o 0,5 procenta a následně s růstem v příštím roce o 1,8 procenta. Takový vývoj povede k poklesu ziskovosti bank. Zároveň by způsobil podle ČNB nedostatečnou kapitálovou přiměřenost dvou menších bank, které dohromady reprezentují jedno procento celkových aktiv tuzemských bank. Opatření by si podle ČNB vyžádala kapitálovou injekci 300 milionů korun.
Zátěžový scénář "Vleklá deprese" počítá s dlouhotrvajícím propadem domácí ekonomické aktivity pro příští tři roky a s tím souvisejícím poklesem reálných mezd a nárůstem nezaměstnanosti. V takovém případě by požadavky na osmiprocentní kapitálovou přiměřenost nesplnilo 13 finančních institucí a kapitálové injekce by si vyžádaly 16 miliard korun. "Z hlediska velikosti bankovního sektoru se nejedná o významnou hodnotu, která by mohla ohrozit jeho stabilitu," uvedla centrální banka.
Nejhorší dopady by měl na tuzemské banky vývoj podle zátěžového scénáře v kombinaci se znehodnocením poloviny všech expozic pěti největších domácích bank vůči jejich matkám. V takovém případě by regulatorní požadavky na kapitál nesplnilo 14 bank a injekce do sektoru by si vyžádaly 31,5 miliardy korun. Celková kapitálová přiměřenost sektoru se pohybuje kolem 15 procent, tedy výrazně nad požadovaným osmiprocentním limitem.